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Itô’s Lemma

Itô’s Lemma

Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009

Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie
stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's
Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend
mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird
ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung
ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel.

Identiferoai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:ch1-200900979
Date10 June 2009
CreatorsGrunert, Sandro
ContributorsTU Chemnitz, Fakultät für Mathematik
PublisherUniversitätsbibliothek Chemnitz
Source SetsHochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
Languagedeu
Detected LanguageGerman
Typedoc-type:lecture
Formatapplication/pdf, text/plain, application/zip
RightsDokument ist für Print on Demand freigegeben

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