Este trabalho trata de um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de compra e venda de ações aplicado à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA). O sistema tratado aqui faz o reconhecimento de padrões de movimentação dos preços de um ativo, Petrobrás PN (PETR4), fazendo uma previsão da direção de seu movimento futuro (alta ou baixa). A direção prevista serve como base para a tomada automática de decisão de compra ou venda, comprando na previsão de alta ou vendendo na previsão de baixa. O reconhecimento do padrão é feito utilizando-se redes neurais NARX (Nonlinear Autoregressive with Exogenous Inputs). Algoritmos genéticos são utilizados para melhoria da qualidade do treinamento da rede neural. Também são tratadas aqui algumas verificações de resultados quanto à topologia e quantidade de atrasos nas entradas das redes NARX, bem como variações na escolha dos dados de bolsa de valores usados como entradas do modelo. O desempenho do sistema de compra e venda é comparado com o resultado baseado na estratégia buy and hold.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:agregador.ibict.br.BDTD_ITA:oai:ita.br:1016 |
| Date | 16 July 2010 |
| Creators | Fernando Henrique Pimentel Araújo |
| Contributors | Paulo Marcelo Tasinaffo |
| Publisher | Instituto Tecnológico de Aeronáutica |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do ITA, instname:Instituto Tecnológico de Aeronáutica, instacron:ITA |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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