Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques

Description

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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1. http://hdl.handle.net/1866/2236

Tags

VAR

Tests exacts

Tests MCM

Causalité au sens de Granger

Séries temporelles

Modèles intégrés

VARMA

Stationnaire

Inversible

Forme échelon

Indices de Kronecker

Hannan-Rissanen

Estimation

Monte Carlo

Simulation

Bootstrap

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:LACETR/oai:collectionscanada.gc.ca:QMU.1866/2236
Date	January 2008
Creators	Jouini, Tarek
Source Sets	Library and Archives Canada ETDs Repository / Centre d'archives des thèses électroniques de Bibliothèque et Archives Canada
Language	English
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation