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Previous issue date: 2009-02-02T00:00:00Z / O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando se modela o prêmio pelo risco cambial através de modelos auto-regressivos condicionais generalizados de heteroscedasticidade na Média (GARCH-M).
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/2643 |
Date | 02 February 2009 |
Creators | Iuamoto, Rogério Iwao |
Contributors | Escolas::EESP, Brito, Márcio Holland de |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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