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Modelos alternativos de expectativas da taxa de cambio no brasil: uma avaliacao empirica

Submitted by Rodrigo Chaves (rovascha@hotmail.com) on 2011-06-13T15:00:34Z
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Previous issue date: 2011-05-30 / Este trabalho busca investigar o processo de formação de expectativas para a Taxa de Câmbio Nominal analisando comportamento das projeções para a Taxa de Câmbio para 1, 3, 6 e 12 meses a frente e a racionalidade destas previsões. Os resultados encontrados mostram que as expectativas de taxa de câmbio coletadas pelo Banco Central do Brasil preveem melhor o câmbio futuro do que as taxas futuras negociadas no mercado. O comportamento das expectativas tende a ser reversível e de rápida convergência para a taxa de equilíbrio de longo prazo e dá um peso significativo para as expectativas de taxa de cambio defasadas. No entanto, a hipótese das expectativas serem racionais foi rejeitada.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/8445
Date30 May 2011
CreatorsChaves, Rodrigo Vasconcelos
ContributorsBonomo, Marco Antônio Cesar, Gaglianone, Wagner Piazza, Escolas::EPGE, FGV, Janot, Márcio Magalhães
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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