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Previous issue date: 2017-09-29 / Não recebi financiamento / It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given expected feedback. So, Linear Programming is used in order to model the portfolio´s variance, and the Simplex Method to determine the optimized portfolio. In a second step, Quadract Programming is used in order to model the portfolio´s variance and the model is implemented in the software MATLAB. Based on the results, their relevance an advantages are discussed. / Nessa dissertação é mostrada a aplicabilidade da Teoria Moderna de Portfolio de Harry M. Markowitz, aliada a Pesquisa Operacional, na diversificação de ações em uma carteira de investimento, minimizando risco total do portfólio com um dado retorno esperado. Então, utiliza–se a Programação Linear para modelar a variância da carteira e o Método Simplex para determinar a carteira ótima. Em uma segunda etapa utiliza–se a Programação Quadrática para modelar a variância da carteira e implementa–se o modelo no software MATLAB. Diante desses resultados, discutem–se quais as vantagens e relevâncias desses resultados.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/9209 |
| Date | 29 September 2017 |
| Creators | Siervo, Juliano Squarsone Di |
| Contributors | Carvalho, Silvia Maria Simões de |
| Publisher | Universidade Federal de São Carlos, Câmpus Sorocaba, Programa de Pós-graduação em Matemática (PROFMAT), UFSCar |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSCAR, instname:Universidade Federal de São Carlos, instacron:UFSCAR |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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