本研究以Das and Sundaram (2004)提出之樹狀模型為基礎， 參考Bandreddi (2007)之延伸，將上述模型用來模擬多資產的聯合違約。此外進一步改善回復率為固定常數之設定，加入Das and Hanouna (2009)對回復率與違約機率間的函數關係，使得回復率為動態，而模型依舊保有可由市場報價進行參數校準之特性，進行擔保債權憑證CDO之敏感度分析與風險分析。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0973520241 |
| Creators | 王瑞傑, Wang,Ruey Jey |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | English |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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