[pt] Nesta tese desenvolvemos um Modelo Dinâmico Bayesiano para
a densidade Normal Truncada. A estimação clássica e
estática de observações desta densidade foi desenvolvida
por A.C. Cohen nas décadas de 1950 e 1960, enquanto R. C.
Souza apresentou, em 1978, um modelo dinâmico Bayesiano
para esta densidade, no qual utilizava idéias da Teoria de
Informação. O presente trabalho estende a formulação
dinâmica Bayesiana de West, Harrinson e Migon por tratar
de observações que não pertencem à família exponencial. Ao
mesmo tempo, estendemos os resultados de Souza por não
mais supor a estacionariedade da série. Algumas séries
reais e simuladas são analisadas e, em particular,
comparamos nossos resultados com aqueles obtidos por Souza. / [en] This thesis describes a Dynamic Bayesian Model for a
Truncated Normal distribution. The classical and static
solution to the problem of finding estimators for the
parameters of the original Normal distribution was treated
by A.C. Cohen in the 1950s and 1960s R.C. Souza (1978)
described in his Doctoral thesis a Dynamic Bayesian Model
for this distribution, in which Information Theory
concepts were used. The present thesis extends the dynamic
formulation of West, Harrison and Migon by considering a
distribution which is not a member of a an Exponential
Family. Moreover, we extend the results derived by Souza
by dropping the assumptions of a steady state model. Some
real and simulated series are analyzed and, in particular,
we compare our results with those obtained by souza.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:8252 |
| Date | 08 May 2006 |
| Creators | MONICA BARROS |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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