Made available in DSpace on 2014-06-12T18:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2
arquivo7180_1.pdf: 1100997 bytes, checksum: e14a7bf014aeda72b5d8bff598de59a8 (MD5)
license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5)
Previous issue date: 2007 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta dissertação tem como objetivos principais fornecer expressões para os vieses de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo
de regressão normal assimétrico, utilizando-as para obtermos estimadores corrigidos, e apresentar uma alternativa para modelar dados que são restritos ao intervalo (0; 1). Com
o intuito de reduzirmos os vieses destes estimadores, em amostras de tamanho finito, utilizamos correção de viés via Cox e Snell (1968) e por bootstrap.
Apresentamos resultados das simulações de Monte Carlo, as quais foram utilizadas a fim de verificarmos o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, bem como o de suas versões corrigidas, em amostras finitas
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6277 |
Date | January 2007 |
Creators | LOPES, Ênio Antônio Costa |
Contributors | VASCONCELLOS, Klaus Leite Pinto |
Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0015 seconds