Return to search

Effektiv prissättning av OMXS-optioner : En empirisk undersökning

I uppsatsen har vi undersökt köpoptioner med OMXS30 som underliggande, syftet var att se om det fanns möjligheter till att göra arbitrage. Detta innebär att de är felprissatta. Vi har i vår undersökning testat optioners nedre gräns och köp-sälj paritetsvillkoret. Resultaten tyder på att det finns ett antal tillfällen då marknaden inte är effektiv, antalet tillfällen skiljer sig åt under olika marknadsförhållanden. De slutsatser vi kan dra är att marknaden måste vara mogen och marknadens aktörer måste ha en tydlig bild om i vilken riktning marknaden är på väg för att vi ska kunna säga att optionspriserna är effektivt prissatta. När investerare agerar irrationellt och osäkerheten är hög ökar frekvensen av antalet felprissättningar på finansiella instrument, däribland optioner.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-7030
Date January 2006
CreatorsSener, Johnny, Svensson, Anders
PublisherUppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSpanish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds