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Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças

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Previous issue date: 2008-02-22 / Financiadora de Estudos e Projetos / Os modelos de análise de sobrevivência com fração de cura incorporam a heterogeneidade de duas populações (suscept´ıveis e imunes ao evento de interesse) e são
conhecidos na literatura como modelos de longa-duração. Com o objetivo de exemplificar a aplicabilidade dos modelos de longa-duração em dados da área de finanças, trabalhou-se com o modelo proposto por Berckson e Gage usando-se para isto os modelosWeibull e log-logístico. Estudou-se a adequabilidade dos modelos e métodos para seleção e verificação de ajuste. Um estudo de simulação foi realizado com o propósito de testar a medida de distância entre curvas como alternativas às métricas usuais e também verificar o comportamento destas métricas em diferentes situações
de percentuais de censura e tamanhos de amostras. Neste estudo verificou-se que, uma métrica simples como a medida de distância entre curvas, é capaz de selecionar o modelo mais apropriado aos dados na presença de longa-duração e grandes carteiras de clientes.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/4532
Date22 February 2008
CreatorsGranzotto, Daniele Cristina Tita
ContributorsLouzada Neto, Francisco
PublisherUniversidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-graduação em Estatística, UFSCar, BR
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatapplication/pdf
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFSCAR, instname:Universidade Federal de São Carlos, instacron:UFSCAR
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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