Submitted by Delson Barros (delsonbarros2@gmail.com) on 2018-05-30T00:14:41Z
No. of bitstreams: 1
delson_final.pdf: 846097 bytes, checksum: 752b58fefaf3d19312e764af6cbac574 (MD5) / Rejected by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br), reason: Prezado, bom dia.
o seu documento foi rejeitado por não estar no padrão FGV.
Favor realizar uma nova submissão.
atenciosamente
Gilson on 2018-06-05T13:14:50Z (GMT) / Submitted by Delson Barros (delsonbarros2@gmail.com) on 2018-06-06T02:16:32Z
No. of bitstreams: 1
delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-07-06T13:52:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1
delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-16T19:53:51Z (GM
en
T). No. of bitstreams: 1
delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5)
Previous issue date: 2018-04-20 / A despeito da elegância teórica do fator estocástico de desconto, sua especificação empírica é demasiado ampla. Utilizando fatores construídos como excessos de retornos que usufruem das propriedades de componentes principais, o presente estudo propõe metodologias de estimação do fator estocástico de desconto com representação esparsa e que sofrem pouca elevação no erro de apreçamento na presença de um grande cross-section. O trabalho aplica uma combinação das técnicas de análise de componentes principais e regularização Lasso que concilia duas propriedades desejáveis: (i) representação esparsa e economicamente significativa, e (ii) baixo erro de apreçamento fora da amostra. Este resultado vem em conjunto com uma deterioração moderada do erro de apreçamento dentro da amostra.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/24311 |
| Date | 20 April 2018 |
| Creators | Almeida Filho, Delson Barros de |
| Contributors | Saporito, Yuri Fahham, Brandão, Diego Gusmão, Azevedo, Rafael Moura, Escolas::EPGE, FGV, Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0014 seconds