Orientador: Ademir Jose Petenate / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T02:04:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lana_MyrianOttonideAlmeida_M.pdf: 1812106 bytes, checksum: 2c8133fe44796d38bdd91fec516f0841 (MD5) Previous issue date: 1989 / Resumo: Em diversas áreas aplicadas tem-se como interesse a interpolação de uma função Z(x), x Rp, a partir de um conjunto de pontos observados Z(x1), Z(x2),..., Z(xn). Em varias situações praticas e possível supor que Z(x) e uma realização de um processo estocástico e utiliza-se o método conhecido como Kriging para estimar a função. Outra técnica que é utilizada com o objetivo de interpolação é o Método Multiquádrico. Neste trabalho inicia-se um estudo do método Multiquádrico, sob a suposição de que a função a ser interpolada e uma realização de um processo estocástico. Para tal, realizações de processos estocásticos de covariância estacionária {Z(x), x ? R2} são simuladas, sendo abordado o método de cumulação conhecido como Bandas Rotativas. Os dois métodos de predição, Kriging e Multiquádrico são aplicados em amostras dessas simulações. O método Multiquádrico é comparado com o Kriging, mostrando-se bastante competitivo em termos de facilidade de uso e qualidade da interpolação. A comparação entre os dois métodos é também feita através de um conjunto de dados geológicos pertencentes a jazida de carvão de Cerquilho-SP. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2014. / Made available in DSpace on 2014-08-06T18:11:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 326467.pdf: 1946162 bytes, checksum: 4b50f24942cdc0a450e705a480c5e711 (MD5) Previous issue date: 2014

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2015. / Made available in DSpace on 2016-04-19T04:03:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 337880.pdf: 4861170 bytes, checksum: 3b54c3f3c843c91fca71235a59befc91 (MD5) Previous issue date: 2015 / O Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) é um sistema hidrotérmico com predominância de geração de origem hidráulica. Uma das principais maneiras de garantir a sustentabilidade técnica e econômica deste tipo de sistema é por meio da solução do problema do Planejamento da Operação Energética (POE). O objetivo do POE é estabelecer políticas de operação que determinem o despacho de cada usina em um determinado horizonte de planejamento, de maneira que seja atendida a demanda ao menor custo esperado. Devido a uma série de complexidades, o POE é resolvido indiretamente (e, portanto, aproximadamente) por uma cadeia de modelos, dentre os quais, destacam-se dois modelos de otimização estocástica referente as etapas de médio e curto prazos. Em ambos os problemas, para obter uma solução numérica aproximada é necessário aproximar o processo estocástico original, associado com a vazão incremental afluente, por uma árvore de cenários. Naturalmente, quanto maior for o conjunto de possíveis realizações futuras do evento incerto, melhor é a representação das incertezas. Contudo, árvores com muitos cenários aumentam a complexidade do problema de otimização associado em termos do esforço computacional. Nesse contexto, o desafio é manter um equilíbrio entre a representatividade do processo estocástico e o esforço computacional para obter soluções de boa qualidade. Neste trabalho é utilizada uma estratégia baseada no uso de métricas probabilísticas para obter, a partir de uma árvore de cenários e de grande porte, uma árvore reduzida capaz de representar satisfatoriamente a árvore inicial. A métrica utilizada, denominada por distância aninhada, foi recentemente proposta por G.C. Pflug e A. Pichler para lidar com árvores de cenários multiestágio. Com base nesta métrica é utilizado um algoritmo que atualiza iterativamente árvores reduzidas de modo a obter aquela que mais se aproxima, em termos da distância aninhada, da árvore de grande porte. Finalmente, o desempenho da solução da árvore reduzida é avaliado com base no teste de Kolmogorov-Smirnov e da brecha de otimalidade.<br> / Abstract : The Brazilian Electric System (SEB) is a hydrothermal system with predominance of hydroelectric generation. The technical and economic ensured sustainability of this type of system is designed by the Energy Operation Planning (POE). The main objective of the POE is to establish operating policies that determine the dispatch of each plant in a given planning horizon, so that demand is met at the lowest expected cost. For this purpose, a stochastic optimization problem is solved, in which the only uncertainty are the incremental inflows to the system s reservoirs. In order to obtain an approximate numerical solution to the problem, it is necessary to approximate the continuos stochastic process associated to the inflows by a scenario tree. Naturally, the greater set of scenarios (i.e., large trees) is the better uncertainty representation. However, large scenario trees drastically increase the computational effort to (approximately) solve the resulting multistage stochastic program. In this context, the challenge is to maintain a balance between uncertainty representation and computational effort to obtain good quality solutions. In this work, we employ a strategy based on the use of probabilistic metrics to find smaller but representative scenario trees. The considered metric denoted by Nested Distance, was recently proposed by G.C. Pflug e A. Pichler to deal with multistage scenario trees. Based on this metric, we employ an algorithm that iteratively updates reduced trees in order to obtain the one that is closest to the initial, large, tree. Finally, the performance of the reduced tree solution is evaluated based on the Kolmogorov-Smirnov and optimality gap.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2006. / Submitted by Érika Rayanne Carvalho (carvalho.erika@ymail.com) on 2009-11-02T16:34:05Z No. of bitstreams: 1 2006_Ismael Victor de Lucena Costa.pdf: 2114064 bytes, checksum: 56aabb9d6f52c58abf0e02359996a833 (MD5) / Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2011-01-17T14:49:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_Ismael Victor de Lucena Costa.pdf: 2114064 bytes, checksum: 56aabb9d6f52c58abf0e02359996a833 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-01-17T14:49:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_Ismael Victor de Lucena Costa.pdf: 2114064 bytes, checksum: 56aabb9d6f52c58abf0e02359996a833 (MD5) Previous issue date: 2006-09 / Esta tese é dedicada ao estudo dos processos estocásticos relacionados à difusão e crescimento. Estudamos difusão normal e anômala descritas pela equação de Langevin generalizada. Mostramos que a violação da condição de mistura provoca violação na hipótese ergódica e no teorema de flutuação-dissipação de Kubo. A difusão balística e o oscilador harmônico aleatoriamente forçado violam essas condições. Mostramos que a função de correlação é par, o que exclui exponenciais, exponenciais esticadas e leis de potência. Entretanto para ruídos de banda larga estes casos aparecem como resultados assintóticos. Deste modo uma difusão normal pode apresentar um decaimento exponencial para um tempo t>> s, enquanto a difusão anômala apresenta um decaimento tipo Mittag-Leffler. Para curta escala de tempo t<< s a função de correlação tem um comportamento cossenoidal. Mostramos também que a difusão normal para um tempo maior que o de relaxação torna-se Markoviano, mesmo que o processo inicial seja não-markoviano. Apresentamos o modelo de corrosão proposto por Mello, Chaves e Oliveira e a partir dele propusemos uma metodologia para se obter a equação da evolução da rugosidade. A metodologia se baseia na relação entre as configurações do modelo e superfícies de hiperesferas. Analisamos as limitações da metodologia e propomos uma alteração na equação de modo que ela passa a descrever bem as simulações. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This thesis is dedicated to the study of stochastic processes related to diffusion and growth. We study normal and anomalous difusion described by the generalized Langevin equation. We show that the violation of the mixing condition induces violation in the ergodic hypothesis and in the uctuationdissipation theorem. The ballistic difusion and the random forced harmonic oscillator violate these conditions. We show that the correlation function is even, what excludes exponential, stretched exponential and power laws. However for broad band noise these cases appear as an asymptotic resulted. In this way the correlation function for normal difusion behaves as an exponential for a time t >> Ts, while for anomalous difusion it behaves as a Mittag-Leffler function. For short time scale t << Ts the correlation function has a cossenoidal behavior. We also show that in the normal difusion for times larger than the relaxation time, the correlation function becomes Markovian even when the initial process is non-Markovian. We show the model of etching proposed by Mello, Chaves and Oliveira, and we proposed a methodology to get the equation for the evolution of the roughness. The methodology considered the model configurations and the surfaces of hyperspheres. We analyze the limitations of the model and we proposed an equation that describes well the simulations.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2007. / Texto parcialmente liberado pelo autor. / Submitted by Mariana Fonseca Xavier Nunes (nanarteira@hotmail.com) on 2010-09-18T23:57:50Z No. of bitstreams: 1 2007-Sérgio Souza Bento.pdf: 243628 bytes, checksum: 9e7277cbbaf5037a523fa2ba89db19cc (MD5) / Approved for entry into archive by Carolina Campos(carolinacamposmaia@gmail.com) on 2010-09-28T13:23:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007-Sérgio Souza Bento.pdf: 243628 bytes, checksum: 9e7277cbbaf5037a523fa2ba89db19cc (MD5) / Made available in DSpace on 2010-09-28T13:23:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007-Sérgio Souza Bento.pdf: 243628 bytes, checksum: 9e7277cbbaf5037a523fa2ba89db19cc (MD5) Previous issue date: 2007 / Neste trabalho, estudamos o método numérico da Linearização Local (LL para resolução numérica de Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs). Inicia mente, apresentamos definições e resultados preliminares que fornecem o devid suporte teórico para o desenvolvimento deste trabalho, incluindo: processo de W ener, teorema de existência e unicidade de solução de EDEs e a expansão de Ito Taylor estocástica. Em seguida, apresentamos duas versões recentes do método LL com as respectivas implementações computacionais, seguidas de exemplos numér cos. Mencionamos, ainda, algumas vantagens do método LL em relação aos método numéricos tradicionais. O estudo está baseado nos trabalhos de Biscay, Jimenez, R era, e Valdes (An. Inst. Stat. Math. 48: 631-644, 1996) e Jimenez, Shoji, e Oza (J. of Stat. Phys., 94:587-602, 1999). _____________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we study the Local Linearization method for the numerical solutionof Stochastic Diferential Equations(SDEs). Initially,wepresentdefinitions and preliminaries results that provide the theoretical support for the development of this work, such as: Wiener process, existence and uniqueness theorem of solution for SDEs and the stochastic Ito-Taylor expansion. We present the two recent versions of the LL method, with their respective computational implementations, followed by numerical examples. We also mention, some advantages of the LL method over traditional numerical methods. The study is based on the works by Biscay, Jimenez, Riera, and Valdes (An. Inst. Stat. Math. 48: 631-644, 1996) and Jimenez, Shoji, and Ozaki (J. of Stat. Phys., 94:587-602, 1999).

Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2011. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2011-11-16T14:35:04Z No. of bitstreams: 1 2011_CeciliaSouzaSalviano.pdf: 685107 bytes, checksum: 55fbcb4adbc6d24c8f652c38362f9860 (MD5) / Approved for entry into archive by Elzi Bittencourt(elzi@bce.unb.br) on 2011-11-29T14:04:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_CeciliaSouzaSalviano.pdf: 685107 bytes, checksum: 55fbcb4adbc6d24c8f652c38362f9860 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-11-29T14:04:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_CeciliaSouzaSalviano.pdf: 685107 bytes, checksum: 55fbcb4adbc6d24c8f652c38362f9860 (MD5) / Inserido num contexto histórico de freqüentes tensões financeiras, a relevância deste trabalho está em contribuir para o desenvolvimento de um aparato teórico que auxilie os órgãos reguladores a identificar os níveis de vulnerabilidade do sistema bancário, a fim de que possam definir suas estratégias de regulação. Sendo assim, inspirados em trabalhos como o de Freixas, Parigi e Rochet (2000), apresentamos um modelo de conexões interbancárias que incorpora um mecanismo de aleatoriedade ao fluxo de pagamentos, o qual denominamos Cadeia de Crédito Estocástica. Os resultados mostraram que o grau de exposição do sistema à disciplina de mercado diminui conforme aumenta o número de bancos ou a intensidade dos fluxos de pagamento. Além disso, para o número de bancos adotado em cada análise, a cadeia de crédito estocástica apresentou maior nível de disciplina de mercado, se comparada com as demais estruturas consideradas. Investigamos ainda a capacidade de o sistema resistir à insolvência de algum de seus integrantes e analisamos sob quais condições o fechamento de algum banco gera uma reação em cadeia para o restante do sistema. Por fim, estudamos as circunstâncias em que o banco central deverá injetar liquidez na economia para evitar falências, o que permitiu uma melhor compreensão dos custos da política too-big-to-fail. Quanto a este último tópico, sua relevância deve-se à existência de um custo social em termos de recursos provenientes da arrecadação tributária do governo. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In a historical context of frequent financial strains, the relevance of this work consists of contributing to the development of a theoretical framework which would help regulators to identify the levels of vulnerability in the banking system, in order to establish their regulatory strategies. This way, inspired by the works of authors such as Freixas, Parigi and Rochet (2000), we introduce a model of interbank connections that incorporates a mechanism of randomness to the flow of payments, which we call Stochastic Credit Chain. The results showed that the degree of exposure of the system to market discipline decreases as the number of banks or the intensity of payment flows increases. Moreover, considering the number of banks adopted in each analysis, the Stochastic Credit Chain presented a higher level of market discipline when compared with other structures considered in such analysis. We also investigated the capability of the system to resist to the insolvency of some of its members and we analyzed under what conditions the closure of a bank generates a chain reaction to the rest of the system. Finally, we studied the circumstances in which the central bank must inject liquidity into the economy to avoid bankruptcy, which allowed a better understanding of the costs of the policy too-big-to-fail. In regards to this last topic, its relevance is due to the existence of a social cost in terms of resources originating from government tax revenues.

Orientador : Vincent Buonomano / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:35:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andrade_AntonioFernandoPradode_D.pdf: 2332017 bytes, checksum: cd808ea92269ed9bd09c283e60872f71 (MD5) Previous issue date: 1984 / Resumo: A interpretação estocástica da Mecânica Quântica desenvolvida por Nelson, de La Peña e outros se constitui em um esforço para resolver algumas das controvérsias nos Fundamentos da Mecânica Quântica. Ela é uma tentativa para expressar a Equação de Schrodinger como um Processo de Difusão, quer dizer, como um processo o qual representa trajetória de partículas. Recentemente esta interpretação tem sido sujeita a várias críticas nos trabalhos de Gilson, Onofri, Kracklauer, Lavenda, Albeverio e H~egh-Krohn, Milnik e Tangstrand, Grabert, Hanggi and Talkner, Ghirardi, etc. Nosso objetivo aqui é apresentar um modelo matemático para partículas que interagem com outras partículas indiretamente via efeito de memória em um meio, e mostrar que tal modelo é apropriado para desenvolver uma alternativa interpretação estocástica ("Não-Ergódica") da Mecânica Quântica, a qual está livre de algumas das críticas mencionadas acima. / Abstract: The stochastic interpretation of Quantum Mechanics developed by Nelson, de La Pena and others is an attempt to resolve some of the controversy in the Foundations of Quantum Mechanics. In particular, it expresses the schrödinger Equations as a Diffusion Process, that is, as a Stochastic Process which represents particle trajectories. This interpretation has recently been subjected to various criticism in the works of Gilson, Onofri, Kracklauer, Lavenda, Albeverio and Høegh-Krohn, Hilnik and Tangstrand, Gravert, Hanggi and Talkner, Ghirardi, etc. Our objective here is present a mathematical model for particles which interact with other particles indirectly via memory effects in a medium, which is appropriate to developing an alternate ("Non-Ergodic") stochastic interpretation of Quantum Mechanics, which is free of some the above mentioned criticisms. / Doutorado / Doutor em Matemática

Orientador : Mario Yoshikazu Miyake / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-15T01:29:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lavelha_AntonioCarlos_M.pdf: 4324085 bytes, checksum: 56fc147097968af02b309278e4179ef4 (MD5) Previous issue date: 1981 / Resumo: A utilização de Simulação de Sistemas como ferramenta de auxílio em decisões tem crescido muito nos últimos anos. Neste trabalho são apresentados três casos de estudo de aplicações de modelos de simulação estocásticos em sistemas de comutação telefônica. Os casos de estudo foram selecionados para mostrar como a lógica e o conhecimento de relações físicas e relações de tempo entre sub-sistemas que compõem um sistema, podem ser us~ dos para desenvolver estruturas básicas com o propósito de modelamento / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada

Orientador : Roberto Leonardo Oscar Cignoli / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-16T21:20:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FerrandisBallester_Eduardo_D.pdf: 3547049 bytes, checksum: a4da077b94b5fc924a7db86e7efc988f (MD5) Previous issue date: 2018-07-16T18:20:44Z / Resumo: Não informado / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Matemática

Orientadores : Wagner Caradori do Amaral, Luis Gimeno Latre / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-18T23:32:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mendes_RafaelSantos_M.pdf: 2947758 bytes, checksum: f5984525318cbbd0f24d3073738c8513 (MD5) Previous issue date: 1984 / Resumo: Neste trabalho é proposto um novo controlador cujo objetivo é obter, para o sistema controlado, o comportamento especificado como resposta a mudanças no sinal de referência (comportamento determinístico) e um comportamento eficiente do ponto de vista de rejeição a perturbações (comportamento estocástico). O novo controlador é obtido calculando-se os polinômios de ponderação da função de custo do controlador de variância mínima generalizada, de modo a alocar os polos do sistema em malha fechada e minimizar a combinação linear de variâncias dos sinais de saída e de controle dada pela equação a seguir: ?= a1 var yt + a2 var ut onde a1 e a2 são números reais positivos. Propõe-se também uma metodologia freqüencial alternativa na qual os polinômios da função de custo do controlador de variância mínima generalizada são calculados, como anteriormente, através da alocação dos polos em malha fechada, e ainda, através do ajuste do ganho do controlador numa determinada freqüência / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica