Orientador: Flavio Keidi Miyazawa / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-04T12:11:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2005 / Resumo: administração do risco de crédito requer modelos e técnicas sofisticadas para auxílio nas tomadas de decisões. Área com pouquíssimos trabalhos acadêmicos e vasto campo para estudo tem na Otimização Contínua uma excelente alternativa para o seu desenvolvimento. Baseado nos conceitos de Basiléia II, este trabalho propõe o desenvolvimento de instrumentos de otimização da carteira de crédito, os quais podem efetivamente reestruturá-la na minimização de riscos e concentrações e na maximização de retornos. Para atingirmos nosso objetivo, utilizamos técnicas de Programação Matemática que trabalham com variáveis contínuas, tais como, Programação Linear, Programação Linear Paramétrica e Programação Quadrática Convexo / Abstract: Credit risk management requires sophisticated models and techniques in the decision making process. It is an area with few academic works, and that makes it a vast field for research. The Continuous Optimization technique offers an excellent opportunity for the development of new approaches. Based on that technique, and using the concepts of Basel II, this work develops instruments for the optimization of credit portfolios, which can effectively reorganize them, with minimization of risks and concentrations and maximization of returns. To reach our objective, we use Mathematical Programming techniques that work with continuous variables such as Linear Programming, Parametric Linear Programming and Convex Quadratic Programming / Mestrado / Engenharia de Software / Mestre em Computação
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/276352 |
| Date | 28 February 2005 |
| Creators | Santos, Gedson Oliveira |
| Contributors | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Miyazawa, Flávio Keidi, 1970-, Schirmer, Pedro Paulo Serpa, Lee, Orlando |
| Publisher | [s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Computação |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Format | 83f. : il., application/octet-stream |
| Source | reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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