Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção / Made available in DSpace on 2012-10-18T02:15:07Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-25T19:10:05Z : No. of bitstreams: 1
185075.pdf: 28316736 bytes, checksum: dee2d0ce5b0d976815326afcbc317d8c (MD5) / A importância do prognóstico para as empresas, ressaltando a necessidade de se obter valores cada vez mais confiáveis para a tomada de decisão empresarial. Estuda os métodos convencionais para a obtenção de valores de prognóstico, tais como regressão e metodologia de Box-Jenkins e apresenta as redes neurais para solucionar séries temporais com comportamento não-linear. O estudo de caso aborda a aplicação de redes neurais na série temporal representada pelo índice Bovespa
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/79330 |
| Date | January 2000 |
| Creators | Martin, Claudio |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Fialho, Francisco Antonio Pereira |
| Publisher | Florianópolis, SC |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | xi, 116 f.| grafs., form. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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