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Previous issue date: 2006 / Esta dissertação apresenta um modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico de
política monetária com relativa rigidez de preços internos e externos. O propósito
é avaliar as respostas de importantes variáveis macroeconômicas a choques de produtividade,
crescimento mundial, juros reais externos e prêmio de risco. O modelo
considera uma pequena economia aberta, formada por famílias e firmas. Calibrado
com estimativas de parâmetros para a economia brasileira, a análise de variância sugere
ajuste aos dados reais. Os resultados da simulação revelaram que: a taxa real
de câmbio apresentou elevada volatilidade, sob todos os tipos de choque; a economia
é mais sensível a choque de crescimento mundial; choque de produtividade ou renda
externa afetam tanto do lado da demanda (hiato do produto), quanto do lado da
oferta (inflação); choque na taxa real de juros externa ou no prêmio de risco produz
impactos mais intensos nas preferências das famílas. Finalmente, para um choque de
política monetária em t, as respostas sugerem que mudanças na taxa de juros sensibilizam
a inflação, em t + 1, cerca de seis vezes mais que o hiato do produto
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/4499 |
| Date | January 2006 |
| Creators | Cândido da Silva, Gilvan |
| Contributors | Vanderlei de Vasconcelos Cavalcanti, Tiago |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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