La presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del
riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo
(SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de instrumentos derivados,
cuyos precios pueden ser muy difíciles de obtener de manera analítica. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/299 |
Date | 09 May 2011 |
Creators | Pardo Delgado, Juan Ignacio |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
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