En el presente trabajo se realizó una mejora metodológica y operativa al proceso VaR realizado por el
Departamento de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP’s. Al respecto, se identificó un riesgo de modelo y de riesgo operacional de forma
material. En primer lugar, el riesgo de modelo se identificó debido a que existía dos metodologías
presentes, una paramétrica (VaR de Bloomberg) y otra de simulación histórica (VaR Excel). En segundo
lugar, se identificó el riesgo operacional del proceso por su alto nivel de manualidad.
Al respecto, se identificaron dos alternativas de solución: Bloomberg y un desarrollo in house. Para este
último se requirió la ayuda del Departamento de Valorización de Inversiones (DVI) y el Departamento
de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones. Se evaluaron soluciones que solucionen los riesgos
identificados, así como el costo asociado a cada soluciòn. Se eligió el desarrollo in house por un tema
de costos y que mitigaban los riesgos señalados.
Finalmente, se planificaron las actividades en dos fases. La fase 1 abarca la implementación de
instrumentos de renta fija y forwards. En la fase 2 se planificó la implementación de swaps de moneda,
instrumentos de renta fija con opcionalidad y renta variable. Cada actividad se planificó por producto
que incluye el desarrollo metodológico de la valorización y VaR, así como los tiempos de programación
de cada actividad.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/27750 |
| Date | 07 May 2024 |
| Creators | Alvarado Guimaray, Renzo Yasser |
| Contributors | Cisneros Arata, Victor Edmundo |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf, application/pdf, application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
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