Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by Érika Rayanne Carvalho (carvalho.erika@ymail.com) on 2009-10-07T20:06:18Z
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Previous issue date: 2006 / O objetivo dessa pesquisa é explicitar a integração de contratos de seguros
em modelos de risco operacional. Para tanto, a modelagem utiliza simulações de
Monte Carlo para agregar as distribuições de severidade e de freqüência; e para
estimar o VaR operacional, a perda média e o capital econômico. Essas medidas
são obtidas sem e com a utilização de contratos de seguro. Com relação à
severidade das perdas, as séries históricas estudadas foram modeladas pelas
distribuições exponencial, log-normal e gamma, enquanto para a modelagem da
freqüência a distribuição que melhor se ajustou aos dados empíricos foi a binomial
negativa. Considerando as simulações que utilizam contrato de seguro, com franquia
de valores mais baixos, constata-se que a modelagem apura um volume para o
capital econômico inferior ao volume calculado nas simulações sem a utilização do seguro, indicando, portanto, que com o uso de seguro de risco operacional é
possível alocar menos capital, para fazer frente às perdas inesperadas, dependendo
do valor estipulado para a franquia.
______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The purpose of this research is to explicit the insurances contracts integration
in operational risk models. The modeling uses Monte Carlo simulations to aggregate
the distributions of severity and frequency, estimates the operational VaR, the
average loss and the economic capital. These measures are obtained without and
with the insurance contracts utilization. Regarding to the losses severity, the
historical series studied was modeled by exponential, log-normal and gamma
distributions while for the frequency modeling, the distribution that was better
adjusted to the empirical facts was the negative binomial. Considering the
simulations that uses insurance contract, with shorter value deductible, it can be
observed that the modeling shows a volume for the economic capital lower than the
volume calculated in the simulations without the insurance utilization, indicating,
therefore, that by using the operational risk insurance is possible to allocate less
capital for unexpected losses, depending on the value stipulated for the deductible.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/6431 |
| Date | 14 November 2006 |
| Creators | Guedes, Ligia Maria de Meneses |
| Contributors | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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