Affine and generalized affine models : Theory and applications

Description

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/3023

Tags

Modèles affines

Affine models

Fonction cumulant

Cumulant function

Structure à terme des taux d'intérêt

Term structure of interest rates

VARMA

Varma

Prix du risque

Price of risk

GARCH

GARCH

Principe d'évaluation risque-neutre

Risk-neutral valuation

Absence d'arbitrage

No-arbitrage

Innovations non-normales

Non-normal innovations

Volatilité stochastique

Stochastic volatility

Asymétrie stochastique

Stochastic skewness

Effet de levier

Lever-age effect

Méthode des moments généralisée

GMM

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/3023
Date	January 2009
Creators	Feunou Kamkui, Bruno
Contributors	Meddahi, Nour, Garcia, René
Source Sets	Université de Montréal
Language	English
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation