Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The current view is of magnifying of operations of credit destined to physical persons. This
growing justifies by the contract of financings and loans with larger terms of paying,
increasing of income and job. Being thus, in the same way as if it expands the search for
credit in the financial institutions, it occurs the increasing of the index of insolvency of these
operations. With this, it appears the necessity of an efficient management and control of risk
making that these institutions try to perfect the quantitative techniques used in its process of
analyze of concession of credit and administration of risk. Thus, the objective of this research
was to propose a model of risk of credit for to esteem the probability of insolvency in the
segment of physical persons in a Credit Cooperative, located in Pelotas/RS. It was identified
too the profile of the cooperated from information registered in cadastre that themselves relate
to the institution, trying by means of them to verify what are the variables able to explain the
suggested model of risk. It was developed a study of case, based on the period of December,
2010 and it was used for analyzing data the multivaried statistic technique of multiple logistic
regression. It was obtained a sample of 400 cooperated and it was tested 29 co-varied of the
respective bank of data of the Unicred Automation System (UAS). In this study, the variable
dependent corresponds to the situation or no of the insolvency of the cooperated in the
operations of credit. The results gotten from the adjusted model indicate that only two
predatory variables were statistically significant (p<0,05) for esteeming the probability of the
insolvency , that are: profession dentist (OR = 7,147) and if it has the monthly income over 10
thousand until 20 thousand Reals (OR = 4,339). / O panorama atual é de ampliação das operações de crédito destinadas às pessoas físicas. Este
crescimento justifica-se pela contratação de financiamentos e empréstimos com maiores
prazos de pagamentos, aumento da renda e de emprego. Sendo assim, da mesma forma como
se expande a procura pelo crédito nas instituições financeiras, ocorre o aumento dos índices
de inadimplência destas operações. Com isso, surge a necessidade de um eficaz
gerenciamento e controle do risco, fazendo com que estas instituições busquem aperfeiçoar as
técnicas quantitativas utilizadas em seu processo de análise de concessão de crédito e
administração do risco. Assim, o objetivo desta investigação foi propor um modelo de risco
de inadimplência para estimar se um cooperado pessoa física será inadimplente ou não em
uma operação de crédito junto a uma Cooperativa de Crédito Mútuo, situada em Pelotas/RS.
Também, identificou-se o perfil do cooperado, a partir das informações cadastrais que os
mesmos informam à instituição, buscando, por meio dessas, verificar quais as variáveis
capazes de explicar o modelo de risco sugerido. Desenvolveu-se um estudo de caso, tendo
como base o período de dezembro de 2010 e, utilizou-se para análise dos dados a técnica
estatística multivariada de regressão logística múltipla. Obteve-se uma amostra de 400
cooperados e foram testadas 29 covariáveis do respectivo banco de dados do Sistema de
Automação Unicred (SAU). Neste estudo, a variável dependente corresponde à situação ou
não da inadimplência dos cooperados nas operações de crédito. Os resultados obtidos no
modelo ajustado indicam que somente duas variáveis preditoras foram estatisticamente
significativas (p<0,05) para estimar a probabilidade da inadimplência, que são: profissão
dentista (OR = 7,147) e se possui a renda mensal acima de 10 mil até 20 mil reais (OR =
4,339).
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsm.br:1/8204 |
| Date | 26 August 2011 |
| Creators | Garcia, Fabiane Tubino |
| Contributors | Lopes, Luis Felipe Dias, Costa, Vânia Medianeira Flores, Camargo, Maria Emilia |
| Publisher | Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSM, BR, Engenharia de Produção |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSM, instname:Universidade Federal de Santa Maria, instacron:UFSM |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | 300800000005, 400, 500, 500, 500, 500, 1dc759c3-23ad-4b07-ab5e-be9634c1de06, 2cd2a742-dc3f-4e96-9ffc-3dd97b4f2a10, f5a74067-f12d-4785-b466-f05a9b8487ac, a10c9b85-69e1-4924-b325-5a9fb09c0685 |
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