[pt] Os métodos de Brown e Winters são, sem dúvida alguma, os
métodos de amortecimento exponencial mais usados para a
previsão de séries temporais. Entretanto, ambos podem ser
considerados de aplicação limitada, pois ou não admitem
componente sazonal (Brown) ou utilizam um modelo linear
para a modelagem da tendência (Winters).
Apresenta-se aqui uma generalização dos métodos de
amortecimento na qual as limitações acima são eliminadas.
Em particular, considera-se uma única formulação
matemática para o modelo, composto dos termos de tendência
(constante, linear ou quadrática) e componente sazonal sob
a forma de um conjunto discreto de fatores (aditivos ou
multiaplicativos).
Fornece-se também uma estimativa para a variância dos
erros de previsão, e é proposta uma forma de controle
adaptativo para a constante de amortecimento da parte não
sazonal. Foi feito um programa de computador que
implementa automaticamente o método, inclusive estimando
valores iniciais para o processo. Foram geradas e
processadas algumas séries para exemplo e análise do
desempenho do método. São fornecidas sugestões de pesquisa
futura no sentido de possíveis aprimoramentos para o
método, mas que demandam maior análise. / [en] The methods of Brown and Winters are, undoubtedly, the
most popular exponential smoothing techniques used
nowadays. However, both methods have limitations, such as:
Brown s method is applicable only to non-seasonal series
and Winters use the linear structure as the only possible
model for the trend.
A generalization of the smoothing methods in which the
limitations cited above are eliminated is presented here.
In particular, through a unique analytical formulation,
the trend model (constant, linear or quadratic) is linked
to the seasonal factors (additive or multiplicative). A
forecast error variance estimator is provided and the
adaptive control of the non-seasonal part smoothing
constant is proposed. A computer program was written for
automatic implementation of the method. This program also
performs initial values estimation for the process
initialization. Some series were generated and processed
for testing the method performance. Several suggestions
are given for future research which may yield, upon
further analysis, to method improvement.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:9430 |
| Date | 03 January 2007 |
| Creators | EUGENIO KAHN EPPRECHT |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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