Return to search

Análisis de Swap de tasas de interés en Chile

Seminario para optar el grado de Ingeniero Comercial, Mención Economía / El mercado de Swap de Tasas de Interés ha resultado uno muy interesante de estudiar por
el constante aumento de su popularidad. En Chile, el Swap de este tipo más utilizado es el
Swap Promedio Cámara, además, dada la forma como está construido este Swap, es
posible inferir a través de él, entre otras, expectativas de Inflación futura para distintos
períodos.
Los principales objetivos de este seminario son en primer lugar dar a conocer las
principales características de este producto derivado y en segundo lugar estudiar como ha
sido su comportamiento en relación a su poder predictivo sobre la inflación futura en los
últimos cinco años mediante análisis de tipo gráfico de los datos. Los resultados nos
indican que en condiciones normales de la economía, el Swap Promedio Cámara sería un
buen indicador de la tendencia de la Inflación futura, pero con un spread que podría ser
explicado debido a la existencia de un riesgo por liquidez.

Identiferoai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/111764
Date07 1900
CreatorsCalderón Flores, Ignacio
ContributorsGregoire Cerda, Jorge, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración
PublisherUniversidad de Chile
Source SetsUniversidad de Chile
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
TypeTesis

Page generated in 0.0018 seconds