Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Administración / El presente seminario de título tiene por objetivo testear de forma empírica la reacción de los ADRs chilenos frente a shocks noticiosos generados tanto en Estados Unidos como en Chile. Se pretende dilucidar si la reacción en términos de retorno y volatilidad, se asemeja al selectivo local modificado1 o al índice Dow Jones del mercado americano. A través de la implementación de modelos de la familia GARCH se detecta que el índice INTER 10 (selectivo que agrupa a los títulos que tranzan en ADRs), posee una reacción similar al índice IPSA ajustado, frente a shocks macroeconómicos inesperados de Chile y Estados Unidos.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/115265 |
| Date | January 2013 |
| Creators | González Alves, Rodolfo, 1990-, Inostroza Vargas, Mauro |
| Contributors | Gregoire Cerda, Jorge, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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