[pt] Esta tese é composta de três artigos em que a ligação entre eles são modelos estatísticos com parametros variantes no tempo. Todos os artigos adotam um arcabouço que utiliza um mecanismo guiado pelos dados para a atualização dos parâmetros dos modelos. O primeiro explora a aplicação de uma nova classe de modelos de séries temporais não Gaussianas denominada modelos Generalized Autegressive Scores (GAS). Nessa classe de modelos, os parâmetros são atualizados utilizando o score da densidade preditiva. Motivamos o uso de modelos GAS simulando cenários conjuntos de fator de capacidade eólico. Nos últimos dois artigos, o gradiente descentente estocástico (SGD) é adotado para atualizar os parâmetros que variam no tempo. Tal metodologia utiliza a derivada de uma função custo especificada pelo usuário para guiar a otimização. A estrutura desenvolvida foi projetada para ser aplicada em um contexto de fluxo de dados contínuo, portanto, técnicas de filtragem adaptativa são exploradas para levar em consideração o concept-drift. Exploramos esse arcabouço com aplicações em segurança cibernética e infra-estrutura instrumentada. / [en] This thesis is composed of three papers in which the common ground among them is statistical models with time-varying parameters. All of them adopt a framework that uses a data-driven mechanism to update
its coefficients. The first paper explores the application of a new class of non-Gaussian time series framework named Generalized Autoregressive Scores (GAS) models. In this class of models the parameters are updated using the score of the predictive density. We motivate the use of GAS models by simulating joint scenarios of wind power generation. In the last two papers, Stochastic Gradient Descent (SGD) is adopted to update time-varying parameters. This methodology uses the derivative of a user specified cost function to drive the optimization. The developed framework is designed to be applied in a streaming data context, therefore adaptive filtering techniques are explored to account for concept-drift.We explore this framework on cyber-security and instrumented infrastructure applications.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:45801 |
| Date | 23 October 2019 |
| Creators | HENRIQUE HELFER HOELTGEBAUM |
| Contributors | CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | English |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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