Modelos de precificação de bonds: uma análise evolutiva

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Previous issue date: 2000-03-23T00:00:00Z / Trata de modelos de avaliação debonds, dentro de uma abordagem evolutiva. Apresenta a evolução das técnicas de precificação desses títulos de renda fixa. Inicialmente discute a abordagem tradicional, que compreende a determinação do valor do fluxo de caixa descontado e a análise de sensibilidade dos preços dos títulós a alterações nas taxas de juros, bem como imunização de carteira de bonds quando seadmite uma estrutura temporal de juros constante. A seguir apresenta as várias formas da curva de juros a vista e as teorias econômicas elaboradas para explicar estas formas. Finalmente, traz modelos dinâmicos de determinação da estrutura temporal de juros, desenvolvidos para tempo contínuo e para tempo discreto.

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1. ARAÚJO, Evaristo Donato. Modelos de precificação de bonds: uma análise evolutiva. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2000.
2. http://hdl.handle.net/10438/4746

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Precificação

Renda fixa

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Opções sobre bonds

Bonds

Administração de empresas

Títulos (Finanças) - Avaliação

Modelo de precificação de ativos

Taxas de juros

Investimentos - Avaliação

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4746
Date	23 March 2000
Creators	Araújo, Evaristo Donato
Contributors	Carvalho, Silvio Aparecido de, Puggina, Wladimir A., Escolas::EAESP, Douat, João Carlos
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess