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Previous issue date: 2010 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / O presente trabalho faz uma exploração dos mais importantes mercados financeiros e
monetários no Brasil sob a ótica de simulações nas taxas de juros da economia e é composto
por três estudos. No primeiro estudo foi analisado como são formadas as taxas de juros e os
spreads que incidem sobre os cartões de pagamentos, em especial sobre os cartões de crédito
no Brasil. No segundo, foram desenvolvidos aspectos microeconômicos do problema de
racionamento de crédito e foi analisado como os bancos comerciais, numa atitude racional de
maximizar seus lucros esperados, aumentaram sua aversão ao risco em relação às operações
de financiamentos destinadas às indústrias. No terceiro e último estudo, foi realizada uma
abordagem macroeconômica de política monetária no Brasil num ambiente de fricções
nominais de preços e salários na qual se utilizou modelagem dinâmica estocástica de
equilíbrio geral (DSGE) para simular a influência de choques na taxa de juros sobre as
variáveis macroeconômicas como inflação, investimento, consumo, emprego, produto
marginal do capital e oferta total de moeda, taxa de crescimento da moeda, taxa de juros, entre
outras variáveis consistentes com os comportamentos microeconômicos dos agentes
encontrando efeitos persistentes desses choques
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/4048 |
| Date | 31 January 2010 |
| Creators | Ferreira Frascaroli, Bruno |
| Contributors | Leitão Paes, Nelson |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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