Um estimador com estrutura de U-estatística para o índice caudal de distribuições de cauda pesada

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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2007. / Submitted by Fernanda Weschenfelder ([e-mail]) on 2009-12-07T17:15:07Z
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Previous issue date: 2007 / No presente trabalho, estudamos o estimador proposto por Fan (2004), para o índice caudal de distribuições no domínio de atração de leis _-estáveis, com 0 < _ < 2. Este estimador tem estrutura de U-estatística, é robusto e assintoticamente não viesado. Utilizando as ferramentas da teoria clássica de U-estatística, são demonstradas a consistência e normalidade assintótica do estimador. _____________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we study the estimator proposed by Fan (2004) for the tail index of distributions in the domain of attraction of a _-stable law with 0 < _ < 2. This estimator has U-statistic structure and is robust and asymptotically unbiased. By using the classical tools theory of U-statistic, the consistency and the asymptotic normality of the estimator are proved.

Links & Downloads

1. LOPES, Luciene Pinheiro. Um estimador com estrutura de U-estatística para o índice caudal de distribuições de cauda pesada. 2007. 69 f. Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007.
2. http://repositorio.unb.br/handle/10482/3279

Tags

Estatística - matemática

Análise de variância

Distribuição (Probabilidades)

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/3279
Date	January 2007
Creators	Lopes, Luciene Pinheiro
Contributors	Gonçalves, Cátia Regina
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	English
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess