[pt] O Modelo Estrutural, recentemente desenvolvido por Harvey,
considera a tradicional idéia de modelar uma série a
partir de suas componentes básicas não observadas. Em
particular, a componente cíclica, que descreve um
movimento senoidal amortecido, pode ser utilizada para
explicar um comportamento repetitivo ao longo da série. O
uso desta componente é motivado pelo fato de que o seu
espectro teórico apresenta um pico de valor finito. O
modelo original de Harvey define o ciclo da série a partir
de uma única senóide amortecida. Porém, a estimação do
espectro de algumas séries reais revelou ser razoável
supor que a componente cíclica de tais séries representa
uma soma de várias senóides amortecidas em diferentes
seqüências. Neste trabalho é proposta uma extensão da
componente cíclica para o modelo de Harvey e discute-se,
para o modelo estendido, a estrutura ARIMA equivalente.
Constrói-se um teste de multiplicadores de Lagrange no
domínio da freqüência, com o objetivo de verificar a
existência de uma freqüência adicional na estrutura do
ciclo. Finalmente, a teoria apresentada na dissertação é
aplicada de forma a testar a presença de uma segunda
freqüência no ciclo da série de índices pluviométricos de
Fortaleza. / [en] The Structural Models, recently suggested by Harvey, uses
the classic idea of modelling a time series y its non
observed components. The cyclical component of the series,
which is defined by a smoothed sine, is a special one that
may be used for explaining a repetitive behaviour along
the series. The motivation for using this component lies
in the finite valued peak presnted by its theoretic
spectrum. Harvey´s model stays that the cycle of the
series is defined by a single smoothed sine. However, the
estimated spectrum of certain series showed that it is
reasonable to suppose the cyclical component of those
series as being a sum of distinct smoothed sines of
different frequencies. This thesis proposses an extension
of the cyclical component in Harvey´s model and discusses
the equivalent ARIMA structure for this extended
component. We develop a Lagrange Multipliers test in the
frequence domain for verifying the existence of an extra
frequence in the cyclical component. The theory presented
in the dissertation is applied with the purpose of testing
the presence of a second frequence in the cycle of the
series of sunspot numbers and in the series of rainfall in
Fotaleza.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:9845 |
| Date | 02 May 2007 |
| Creators | KLAUS LEITE PINTO VASCONCELOS |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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