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Previous issue date: 2009 / Universidade Estadual de Alagoas / As alocações de recursos financeiros em aplicações de bolsas de valores passam por
análise dos diversos mercados bursáteis. Nesse sentido, este estudo buscou como
objetivo principal a análise das inter-relações existentes entre as bolsas de valores do G7
(grupo dos sete países mais economicamente desenvolvidos) e do BRIC (grupo dos quatro
principais países emergentes da atualidade). Para concretização desse objetivo, foram
utilizados séries temporais dos principais índices dos mercados de bolsas de valores
pesquisadas, cujos dados foram coletados pelo período de janeiro de 2003 a setembro de
2008 e métodos econométricos que envolveram as teorias de causalidade de Granger e a
previsibilidade entre mercados, decorrida, da utilização do modelo de Vetores
Autoregressivos. Os resultados mostram a existência de relações entre os diversos
mercados bursáteis. Mostram também que: os índices dos países do G7 ajudam na
previsibilidade dos valores dos índices do BRIC; que existe uma abertura de troca entre o
mercado chinês e os diversos mercados e que o mercado alemão, representado pela bolsa
de valores de Frankfurt, através de seu índice DAX30, influencia significativamente os
demais mercados de bolsas de valores
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/4564 |
| Date | 31 January 2009 |
| Creators | BATISTA, Arturo Toscanini Soares |
| Contributors | TÁVORA JÚNIOR, José Lamartine |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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