En el presente trabajo se expone la experiencia profesional del autor en
la estructuración de una titulización de cuentas por cobrar que requirió la
utilización de un índice de concentración proporcionado por la literatura
económica con la finalidad de demostrar que la cartera de créditos materia de la
titulización se encontraba lo suficientemente desconcentrada en términos de
riesgos específicos.
La titulización de activos representa una interesante alternativa para
monetizar una cartera de créditos y lograr escindir el riesgo crediticio del balance
de la empresa, transfiriéndolo a inversionistas que puedan absorber ese riesgo
a cambio de una tasa de retorno esperada. Un reto importante dentro de la
estructuración de una titulización radica en demostrar a los inversionistas que
dicha cartera de créditos se encuentra lo suficientemente diversificada con la
finalidad de que un riesgo específico (ya sea el riesgo específico de una empresa
o de un sector específico) no represente una alta probabilidad de pérdida del
capital invertido.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/25831 |
| Date | 01 January 2033 |
| Creators | Gamarra Sierra, Fernando |
| Contributors | Orihuela Paredes, José Carlos |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf, application/pdf |
| Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/embargoedAccess, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
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