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Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro

Submitted by João Tóvolli (joaotovolli@hotmail.com) on 2016-02-27T17:09:13Z
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De acordo com as normas da ABNT para que possamos aceitar seu trabalho, será necessário realizar alguns ajustes.
Segue abaixo:
- O arquivo deve estar em pdf
- Na capa, retirar EESP que consta ao lado do nome da escola.
- Na capa e contra capa deve estar SÃO PAULO 2016 (consta 2015)
- Centralizar o título Resumo e Abstract
- As numerações das páginas devem estar ao lado direito.

Após alterações, submeter novamente o arquivo.

Att on 2016-02-29T17:56:31Z (GMT) / Submitted by João Tóvolli (joaotovolli@hotmail.com) on 2016-02-29T18:16:54Z
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Previous issue date: 2016-02-02 / This thesis proposes a trading framework to analyze the performance of Stop-Loss strategy in terms of value added. Based on the paper of Kaminsky e Lo (2014), the rule consists in switching from a high volatile asset to a risk free asset by a binary Stop-Loss rule. We found out an outstanding result, reducing volatility and an increasing coefficient return/volatility. / Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ativo de alta volatilidade para um ativo livre de risco baseado em uma regra binária de Stop-Loss. Foram encontrados resultados nominais positivos, redução de volatilidade e consequente aumento do coeficiente retorno/volatilidade.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/15618
Date02 February 2016
CreatorsTovolli, João Gaspar
ContributorsPinto, Afonso de Campos, Poleto, Frederico, Escolas::EESP, Ruilova Terán, Juan Carlos
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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