Problems in time series and financial econometrics : linear methods for VARMA modelling, multivariate volatility analysis, causality and value-at-risk

Description

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/178

Tags

Équation de forme finale

Critère d'information

Représentation faible

Co-efficients d'impulsion

Corrélation dynamique

Chaîne de Markov

Causalité indirecte

Autorégression vectorielle

GARCH

Évaluation de modèle de risque

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/178
Date	January 2004
Creators	Pelletier, Denis
Contributors	Dufour, Jean-Marie, Meddahi, Nour
Source Sets	Université de Montréal
Language	English
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation