Die Entwicklung liberalisierter Strommärkte bis hin zum Handel an Kassa- und Terminbörsen wird anhand der Beispiele der USA, Skandinaviens und Deutschlands dargestellt. Wesentliche Merkmale ausländischer Strommärkte lassen sich auf den seit 1998 liberalisierten deutschen Markt übertragen. Kern der Arbeit ist die Gestaltung eines Preisrisikomanagementkonzeptes für den Strommarkt. In diesem Zusammenhang wird der Cost-of-Carry-Ansatz zur Bewertung von Warentermingeschäften um eine Komponente des thermischen Wirkungsgrades von fossilen Kraftwerken ergänzt und somit eine Übertragbarkeit des Konzeptes auf den Strombereich vorgeschlagen. Da die Kenntnisse der Preisprozesse für das Risikomanagement im Strombereich unverzichtbar sind, wird eine Analyse der Spotpreise an der Leipziger Strombörse durchgeführt.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:22505 |
| Date | 30 June 2004 |
| Creators | Borgmann, Eberhard |
| Contributors | Lohmann, Karl, Brezinski, Horst, Thießen, Friedrich, TU Bergakademie Freiberg |
| Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
| Language | German |
| Detected Language | German |
| Type | doc-type:doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, doc-type:Text |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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