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Comportamento e informação na estrutura a termo das taxas de juros do Brasil

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:54:45Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2000-12-11T00:00:00Z / O comportamento da curva que relaciona o rendimento dos títulos de desconto negociados no sistema financeiro nacional e o seu prazo de vencimento, ou seja, da estrutura a termo das taxas de juros, é minusciosamenteestudado através da análise de componentes. principais. Através de duas equações de regressão busca-se discutir as ·informações implícitas nas taxas de juros a termo sobre as taxas de juros e prêmios esperados para o futuro.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/1834
Date11 December 2000
CreatorsNovy, Luiz Gustavo Guimarães
ContributorsLeme, Maria Carolina da Silva, Matone, Ricardo, Escolas::EAESP, Saito, Richard
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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