Made available in DSpace on 2014-06-12T18:02:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2
arquivo3863_1.pdf: 381256 bytes, checksum: f9b1cfbbbb5791ee170982e6e794a87b (MD5)
license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5)
Previous issue date: 2009 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Nesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo
e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés
de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos
parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de
regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem
n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton
(1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os
resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são
apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para
correção de viés é apresentado
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6135 |
| Date | 31 January 2009 |
| Creators | SOUZA, Wagner Barreto de |
| Contributors | VASCONCELLOS, Klaus Leite Pinto |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds