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Asymptotic properties for a general extremevalue regression model

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Previous issue date: 2009 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Nesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo
e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés
de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos
parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de
regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem
n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton
(1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os
resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são
apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para
correção de viés é apresentado

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6135
Date31 January 2009
CreatorsSOUZA, Wagner Barreto de
ContributorsVASCONCELLOS, Klaus Leite Pinto
PublisherUniversidade Federal de Pernambuco
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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