En este trabajo consideramos el modelo clásico de diseño de mecanismos, con un principal
que debe tomar una decisión o determinar la asignación de un bien, y agentes que poseen
información privada que es relevante para el principal. Para utilizar de manera ´optima la
información de los agentes, el principal diseña un menú de contratos, donde cada uno
especifica la decisión que tomará el principal y las transferencias que se le darán al agente.
Dado este menú, cada agente elige el contrato que más le favorece.
El objetivo del principal es diseñar un menú de contratos que maximice su utilidad,
que puede coincidir o no con el bienestar social. Existe una amplia literatura que considera
este problema, sin embargo la mayor parte de ´esta toma como suposición fundamental
que las preferencias de los agentes satisfacen la propiedad de cruce único (S.C.P. por sus
siglas en ingles). Esta propiedad garantiza que la valoración marginal de los agentes por el
bien en cuestión cambia monótonamente con su información privada. Para el principal esto
simplifica significativamente el diseño del menú ´optimo, ya que garantiza que el problema
de maximización que enfrentan los agentes, al elegir el contrato que más les favorece, es
cóncavo. Como los agentes enfrentan un problema cóncavo, el principal, al diseñar el menú
de contratos, sólo debe preocuparse localmente de la condición de primer y segundo orden
de los agentes.
En esta tesis consideramos el caso en que las preferencias de los agentes no
satisfacen S.C.P. Desde un punto de vista técnico, al relajar este supuesto, se pierde la
monotonicidad en las preferencias de los agentes. Esto hace que para el principal no sea
suficiente analizar las condiciones de primer y segundo orden de los agentes, y deba
analizar su decisión global. Por esto, el problema de maximización para el principal es
mucho mas complejo de analizar ya que no basta con maximizar localmente los contratos
para cada agente, si no que se debe considerar los efectos globales de cada contrato.
En esta tesis, se introduce la condición de “doble cruce”, que es un supuesto más
débil que S.C.P. Así, se encuentran condiciones necesarias para que un mecanismo
sea implementable y también condición necesarias para la optimalidad de ´este. Estas
condiciones son interpretadas desde un punto de vista económico, lo que permite extender
las intuiciones a una generalidad de problemas en que no se cumple S.C.P. y entender las
limitaciones que impone este supuesto.
Por otro lado, ocupando las condiciones necesarias, encontramos un nuevo método
para solucionar y encontrar contratos óptimos en el modelo que estudiamos. Este método
permite transformar un problema de dimensión infinita en un problema bidimensional que
es posible solucionar. Ejemplificamos el método propuesto resolviendo dos ejemplos. La
primera situación consiste en encontrar la forma óptima de arrendar una tecnología que
queda obsoleta en el tiempo a una tasa desconocida para el principal. La segunda es como
regular la tecnología que usa un monopolio que produce externalidades negativas, donde
la eficiencia para implementar distintas tecnologías es información privada.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/102512 |
| Date | January 2011 |
| Creators | Heumann Epstein, Tibor Alejandro |
| Contributors | Figueroa González, Nicolás, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial, Escobar Castro, Juan, Cominetti Cotti-Cometti, Roberto, Montero Ayala, Juan Pablo |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | English |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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