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Previous issue date: 2011 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Séries temporais de contagem têm chamado a atenção pela importância em aplicações
nas diversas áreas de conhecimento. Os processos estocásticos usuais assumem que
as marginais são contínuas e, em geral, não são adequados para modelar séries de contagem.
Portanto, surge a necessidade de investigar metodologias apropriadas para séries
temporais com distribuições marginais discretas. Em particular, o estudo da presença
de raízes unitárias e o comportamento sazonal do processo de valores inteiros motivam
uma vertente de pesquisa de grande interesse para aplicações práticas e são os principais
objetivos desta pesquisa.
Nesse contexto, apresentamos o teste de Dikey & Fuller (1979) e verificamos o
comportamento do teste, através de ensaios de Monte Carlo, em processos autorregressivos
de valores inteiros de ordem um, quando o processo apresenta raiz unitária. Os pontos
críticos empíricos da estatística de teste do teste de Dickey-Fuller, para vários valores do
percentil α, são calculados quando o teste é utilizado em processos INAR(1) com erros
Poisson, para diversos valores do parâmetro λ. Comparações entre a utilização do teste de
Dickey-Fuller em processos com marginais contínuas e discretas também são abordadas.
No que tange à sazonalidade em processos de contagem, é proposto um modelo de
valores inteiros com estrutura sazonal baseado no modelo de Al-Osh & Alzaid (1987).
As principais propriedades do modelo proposto são derivadas, tais como os momentos,
a função de autocovariância e a função de autocorrelação. Ensaios de Monte Carlo são
realizados para comparar os vícios e erros quadráticos médios de três estimadores para
os parâmetros do modelo proposto. Como motivação do uso da metodologia sugerida, a
série do índice da qualidade do ar da cidade de Cariacica-ES foi analisada
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6259 |
| Date | 31 January 2011 |
| Creators | PEREIRA, Marcelo Bourguignon |
| Contributors | Vasconcellos, Klaus Leite Pinto |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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