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[pt] COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA

[pt] A dissertação trata da comparação de dois métodos de
estimação para modelos de séries temporais com volatilidade
estocástica. Um dos métodos é baseado em inferência
Bayesiana e depende de simulações enquanto o outro utiliza
máxima verossimilhança para o processo de estimação. A
comparação é feita tanto com séries temporais
artificialmente geradas como também com séries financeiras
reais. O objetivo é mostrar que os dois métodos apresentam
resultados semelhantes, sendo que o segundo método é
significativamente mais rápido do que o primeiro.

Identiferoai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:2675
Date05 June 2002
CreatorsEVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD
ContributorsALVARO DE LIMA VEIGA FILHO, MARCELO CUNHA MEDEIROS
PublisherMAXWELL
Source SetsPUC Rio
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
TypeTEXTO

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