連續時間計量方法在國外已廣泛被使用於經濟理論的實證上,而國內相關的研究猶付之如闕。本文首先簡述連續時聞計量方法的緣起及其優點;接著介紹其研究方法;最後以此法對耐久財需求、非自願儲蓄及匯率的決定三個主題進行研究。
本文第四章透過消費者耐久財的需求發現,以RMSE為準則時,連續模型所賦予的結構訊息是否優於離散模型,須視經濟現象本身的性質而定。
有關第五章台灣地區非自願儲蓄之研究,其結論可歸納為:即使考慮不同預期行為,Deaton (1977) 所宣稱的非自願儲蓄效果仍不顯著。但隨著產品行銷管道日漸流通等因素,此一效果亦值得有關當局注意。
第六章中筆者修改Frankel & Rodrignez (1982) 之模型,並利用逼近法進行估計。在完全預期的假設下,可以發現模型配適的匯率波動幅度遠大於實際匯率走向。而考慮政府干預後,模型配適情況良好。最後,就樣本後預測準則而言,本章所考慮之模型皆優於VARX(1,2)。
Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002003864 |
Creators | 林振文, Lin, Jeng Wen |
Publisher | 國立政治大學 |
Source Sets | National Chengchi University Libraries |
Language | 中文 |
Detected Language | Unknown |
Type | text |
Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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