The main idea of current PhD thesis is the analysis of bank value and risk interdependence, and that bank value is conected with bank activity riskiness on consistent pattern and that this dependency is advisable to measure on probability basis with simulation modeling. In the work are presented systemic view of risk, risk sorts, risk management including cash flow risk management and credit risk management, bank value and valuation methodology, modeling and use in practical tasks. / Disertacijoje nagrinėjamos banko vertės ir rizikos sąveikos problemos, ginama tezė, kad banko vertė susijusi su banko veiklos rizikų portfeliu dėsningai ir kad šią priklausomybę tikslinga matuoti per tikimybės ir patikimumo prizmes imitavimo būdu. Darbe pateikiamas susistemintas požiūris į riziką, jos rūšis, rizikos valdymą išskiriant pinigų srautų rizikos valdymą bei kredito rizikos val-dymą atskirai, bei į banko vertę ir banko vertinimo metodologiją, modeliavimą, jų taikymą praktikoje.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20101221_114433-10503 |
| Date | 21 December 2010 |
| Creators | Garbanovas, Gintautas |
| Contributors | Rutkauskas, Aleksandras Vytautas, Ginevičius, Romualdas, Kaklauskas, Artūras, Mackevičius, Jonas, Melnikas, Borisas, Rakauskiene, Ona Grazina, Snieška, Vytautas, Tvaronavičienė, Manuela, Vilnius Gediminas Technical University |
| Publisher | Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius Gediminas Technical University |
| Source Sets | Lithuanian ETD submission system |
| Language | English |
| Detected Language | Unknown |
| Type | Doctoral thesis |
| Format | application/pdf |
| Source | http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20101221_114433-10503 |
| Rights | Unrestricted |
Page generated in 0.0021 seconds