Intertemporal utility models for asset pricing : reference levels and individual heterogeneity

Description

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/175

Tags

Agent représentatif

Assurance de consommation incomplète

Aversion relative au risque

Expansion de Taylor

Niveau de référence

Participation limitée

Prime de risque sur les actions

Taux sans risque

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/175
Date	January 2003
Creators	Semenov, Andrei
Contributors	Garcia, René
Source Sets	Université de Montréal
Language	English
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation