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Preisrisikomanagement im liberalisierten deutschen Strommarkt

Die Entwicklung liberalisierter Strommärkte bis hin zum Handel an Kassa- und Terminbörsen wird anhand der Beispiele der USA, Skandinaviens und Deutschlands dargestellt. Wesentliche Merkmale ausländischer Strommärkte lassen sich auf den seit 1998 liberalisierten deutschen Markt übertragen. Kern der Arbeit ist die Gestaltung eines Preisrisikomanagementkonzeptes für den Strommarkt. In diesem Zusammenhang wird der Cost-of-Carry-Ansatz zur Bewertung von Warentermingeschäften um eine Komponente des thermischen Wirkungsgrades von fossilen Kraftwerken ergänzt und somit eine Übertragbarkeit des Konzeptes auf den Strombereich vorgeschlagen. Da die Kenntnisse der Preisprozesse für das Risikomanagement im Strombereich unverzichtbar sind, wird eine Analyse der Spotpreise an der Leipziger Strombörse durchgeführt.

Identiferoai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:22505
Date30 June 2004
CreatorsBorgmann, Eberhard
ContributorsLohmann, Karl, Brezinski, Horst, Thießen, Friedrich, TU Bergakademie Freiberg
Source SetsHochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
LanguageGerman
Detected LanguageGerman
Typedoc-type:doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, doc-type:Text
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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