Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2012 / Made available in DSpace on 2013-06-25T21:46:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
313216.pdf: 1926855 bytes, checksum: f1dd808168c03a793c276fbd4a0d4fc6 (MD5) / O presente trabalho tem por objetivo avaliar a premissa clássica da neutralidade da moeda, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Para tanto, implementou-se um modelo computacional baseado em agentes (ABM - \textit{Agente Based Model}) para verificar o comportamento das variáveis macroeconômicas em um modelo de escolhas ternárias com motivações sociais. Os agentes inseridos neste modelo são caracterizados como produtores-trabalhadores, estes deparam-se com uma distribuição heterogênea quanto à formação das expectativas de preços a que ofertar seus produtos. Os principais resultados alcançados indicam que ao convergir ao equilíbrio, este modelo homogeneíza a distribuição de expectativas (sobrevivência de uma única estratégia) e, caso esta estratégia dominante seja de expectativas neutras, o ajustamento nominal é completo no longo prazo e a moeda é neutra. Entretanto, antes de retornar ao equilíbrio de longo prazo, logo após a incidência dos choques monetários, foi constatada variações no produto agregado, de modo que, no curto prazo, é verificada a existência de um ajustamento nominal incompleto e, conseqüentemente, a não neutralidade monetária.<br> / Abstract : The present study aims to evaluate the premise of classical neutrality of money, both in the short term and the long run. To this end, was implemented a Agente based Model(ABMs) to investigate the behavior of macroecoenomics variables in a model of ternary choices with social motives. The agents included in this model are described as producers-workers, they are faced with a heterogeneous distribution and the formation of the expected prices that offer their products. The main results indicate that the convergence to equilibrium, this model homogenizes the distribution of expectations (survival of a single strategy) and, if this strategy is the dominant neutral expectations, the nominal adjustment is complete in the long run and the money is neutral. However, soon after the impact of monetary shocks, there are variations in real output, and even the level of prices showing variations in the proportion of monetary shocks, it is checked for an incomplete nominal adjustment and money is not neutral in the short term.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/100700 |
| Date | January 2012 |
| Creators | Silva, Rebbeka Cristina Freire de Melo e |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Silveira, Jaylson Jair da |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 85 p.| il., grafs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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