En la presente tesis se plantea y analiza una nueva estrategia de reaseguro denominada estrategia de reaseguro proporcional de umbral, que consiste en aplicar diferentes niveles de retención en función de las reservas. Esta nueva estrategia de reaseguro permite mejorar la solvencia de la cartera de seguros no vida, al compararla con un modelo sin reaseguro y un modelo con reaseguro proporcional. Así, se plantea el cálculo de la probabilidad de ruina y momento de ruina como medidas de solvencia, y se obtiene la combinación óptima de los porcentajes de retención y del nivel de umbral que minimizan las probabilidades de ruina. / TITLE:"The threshold proportional reinsurance and its influence on the probability and the time of ruin in a non-life insurance portfolio"TEXT:In the current thesis a new reinsurance strategy is analyzed: the threshold proportional reinsurance strategy, where different levels of retention are applied depending on the level of reserves. This new reinsurance strategy allows us to improve the solvency of the non-life insurances portfolio when compared with a model without reinsurance and a model with proportional reinsurance. Thus, the probability of ruin and the time of ruin, two measures of solvency, are presented. Then, the optimal combination of the retention percentages and the threshold level that minimizes ruin probabilities are obtained.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:TDX_UB/oai:www.tdx.cat:10803/2138 |
| Date | 16 July 2009 |
| Creators | Castañer Garriga, Anna |
| Contributors | Claramunt Bielsa, M. Mercè, Mármol Jiménez, Maite, Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial |
| Publisher | Universitat de Barcelona |
| Source Sets | Universitat de Barcelona |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Format | application/pdf |
| Source | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
Page generated in 0.0027 seconds