本文整理市場上已發行結構債的現金流量型式，且利用風險中立評價法推導多資產Quanto模型，並以蒙地卡羅模擬法模擬外幣計價的結構型商品的理論價格，除了計算使用Quanto模型所求得的理論價格外，本文也比較使用Quanto模型與沒有使用Quanto模型評價商品時理論價格的差異，此外也進行商品的利率敏感度分析和相關係數敏感度分析；其後找到有效的控制變數，利用變異數縮減技術克服蒙地卡羅模擬法收斂不易的缺點，增進模擬的效率與精準程度，最後並做變異數縮減的Rubust分析，討論在何種參數的設定下變異數縮減的效果會最好，及如何透過參數的選取，如參與率與保本率，設計商品與成本分析。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0095258037 |
| Creators | 王瑞元, Wang, Jui Yuan |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
Page generated in 0.0019 seconds