Ekonomiką kartais ištinka įvairios krizės, pasitaiko stichinių nelaimių ar kitokių reiškinių, kurie iš esmės paveikia ekonomikos elgesį. Šis poveikis labai gerai atsispindi ekonominių rodiklių laiko eilutėse, kurių elgesys po tam tikros krizės ar stichinės nelaimės gali pakisti kardinaliai. Toks pasikeitimas paprastai vadinamas struktūriniu pasikeitimu. Tačiau dažnai pasitaiko atvejų, kai plika akimi sunku įžiūrėti esamus struktūrinius pasikeitimus, todėl šią problemą būtų galima išspręsti taikant specialius testus struktūriniams pasikeitimams aptikti. Šiame darbe nagrinėjami trys žinomi testai struktūriniams pasikeitimams nustatyti. Darbo tikslas palyginti šių testų galią ir pasiūlyti naują testą, kuris pasižymėtų patrauklesnėmis charakteristikomis. Nagrinėdami testus, skirtus struktūriniams pasikeitimams tikrinti, matėme, kad CUSUM testas nėra pritaikytas epideminio struktūrinio pasikeitimo atvejui, tuo tarpu kitų trijų testų, skirtų epideminiams struktūriniams pasikeitimams tikrinti, galia mažai skiriasi, tačiau naujai išvestas testas yra pranašesnis prieš kitus tuo, kad duomenyse esančių išskirčių netraktuoja kaip galimo struktūrinio pasikeitimo. / Sometimes there happen different crisis in economics, sometimes occur natural disasters or other phenomenons which substantially affect the behaviour of the economy. This impact reflects in a time series of economic indicators whose behaviour may go into the melting-pot after some crisis or natural disaster. Usually such a change is called a structural change. Very often structural change is hardly visible then this problem can be solved by applying special tests for detecting potential structural change. In this paper three known tests for identification of structural change are examined. The aim of this work is to compare the power of these tests and propose the new one which will have more desirable features. During the investigation of the tests that are designed for detecting structural changes it emerged that CUSUM test is not fitted for the case of epidemic structural change. Whereas the power of other tree tests that are designed for detecting epidemic structural changes differ narrowly, however the new test has the advantage against the other tests – it does not treat an outlier as a possible structural change.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20140701_183823-39409 |
| Date | 01 July 2014 |
| Creators | Rekutė, Gražvyda |
| Contributors | Račkauskas, Alfredas, Vilnius University |
| Publisher | Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius University |
| Source Sets | Lithuanian ETD submission system |
| Language | Lithuanian |
| Detected Language | Unknown |
| Type | Master thesis |
| Format | application/pdf |
| Source | http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20140701_183823-39409 |
| Rights | Unrestricted |
Page generated in 0.0018 seconds