隨著市場的開放，證券商可以經營的業務種類也越來越多，而競爭程度也隨之提昇，然證券商本身經營的業務，就在一個風險程度高的環境中，因此如何有效控制、降低風險，將會影響券商的獲利程度。而國際證券組織（IOSCO）希望證券商利用內部模型方法，來做為證券商衡量風險的工具，並藉此做為券商提存資本的準則，有鑑於此，本研究的目的為將針對證券商，如何建構一個完整的風險管理資訊系統，提出一架構性的探討。並且以這套系統，讓證券商針對本身的風險，來提存相對之自有風險資本，讓風險事件來臨時，證券商能夠有足夠的資本，來支應營運風暴，進而讓本身經營的體質更健全。
首先，利用IOSCO針對證券商所定義的五大風險，來分析證券商從事業務可能遭受的風險來源。進而探討隨著券商經營風險變大，證券商風險控管的觀念，應由被動控管的角色，隨著環境的變化與業務的風險增加，需要轉為積極主動、自律式的風險控管機制，因此本研究提出一個完整的風險管理系統，系統包含五大功能，分別是交易監控功能、風險衡量功能、動態控險功能、情境分析功能與模式驗證功能，以此資訊系統來做為證券商風險控管的工具。再來則是針對IOSCO所提出的風險內部控管的十二點要素原則，提出一個適合證券商的風險管理組織與內部控制流程。
最後個案訪談部分了解業界的實務做法，針對四家綜合券商訪談的結果可知，每家券商風險控管的做法與考量皆不盡相同，結論可做為想著手進行整體性風險管理系統的證券商，有一參考的實務依據。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/A2002002166 |
| Creators | 陳星琿, Chen, Hsing-Hun |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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