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[en] STRUCTURAL MODELLING APPLIED TO FORECAST THE SPOT PRICE OF ELECTRICAL ENERGY / [pt] MODELAGEM ESTRUTURAL APLICADA A PREVISÃO DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL

[pt] Nesta tese, apresentam-se estratégias de modelagem
envolvendo modelos estruturais para a previsão do preço
spot de energia elétrica do subsistema do Sudeste-Brasil.
Foi utilizada a modelagem proposta por Harvey (1989), que
extrai componentes não observáveis da série.
Foram elaborados três modelos. No primeiro, utilizou-se
somente o histórico da série. No segundo, inseriu-se uma
variável de intervenção para o racionamento de energia
ocorrido no Brasil no período de junho de 2001 a fevereiro
de 2002. Por último, acrescentaram-se duas variáveis
explicativas. / [en] In this thesis, modelling strategies are presented
involving structural models to forecast the spot price of
electric energy of Brazil. It had been used the modelling
proposal of Harvey (1989) that extracts non-observable
components of the series. Three models had been elaborated.
In the first one, was adjusted only with the historical of
the series. In the second, an intervention variable for the
rationing occurred in Brazil in the period of June of 2001
till February of 2002 was inserted. Finally, in the last
one, two explanatory variables were introduced.

Identiferoai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:3722
Date16 July 2003
CreatorsRODRIGO LAGE DE SOUSA
ContributorsREINALDO CASTRO SOUZA
PublisherMAXWELL
Source SetsPUC Rio
LanguagePortuguese
Detected LanguageEnglish
TypeTEXTO

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